Paridad descubierta de tasas de interés mediante el método general de momentos
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Resumen
SE ANALIZA LA HIPÓTESIS DE LA PARIDAD DESCUBIERTA DE LA TASA DE INTERÉS (PDTI), EN EL SUPUESTO DE EXPECTATIVAS RACIONALES (ER) MEDIANTE EL MÉTODO GENERAL DE MOMENTOS (GMM). LOS RESULTADOS RECHAZAN PDTI. SIN EMBARGO, EL GRADO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA TASA DE INTERÉS Y LA EXPECTATIVA DEL TIPO DE CAMBIO ES MAYOR CON EL RÉGIMEN DE TIPO DE CAMBIO FLOTANTE Y EL ESQUEMA DE ENCAJE PROMEDIO CERO.
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Cómo citar
CATALÁN ALONSO, H. (2009). Paridad descubierta de tasas de interés mediante el método general de momentos. Revista Momento Económico, (113). Recuperado a partir de https://www.revistas.unam.mx/index.php/rme/article/view/4258